Сравнение TAGRX с USGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и USGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и USGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.92% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и USGLX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.
Доходность на риск
TAGRX vs. USGLX — Ранг доходности на риск
TAGRX
USGLX
Сравнение TAGRX c USGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | USGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.23 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.20 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.24 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.78 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.23 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.12 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и USGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и USGLX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности USGLX в 32.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и USGLX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и USGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -46.82% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.11% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -36.80% | +7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -36.80% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -21.11% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -7.35% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.00% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и USGLX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | USGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.65% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.46% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.85% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.02% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.24% | +0.26% |