PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и USGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.92% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Сравнение комиссий TAGRX и USGLX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.


Доходность на риск

TAGRX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXUSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.23

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

-0.20

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.24

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.78

+2.70

TAGRX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXUSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.23

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между TAGRX и USGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и USGLX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности USGLX в 32.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и USGLX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и USGLX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-46.82%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-16.11%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-36.80%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-36.80%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-21.11%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-7.35%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.00%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.65%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.46%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.85%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.02%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.24%

+0.26%