Сравнение TAGRX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 14.76% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и SVPFX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
TAGRX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
TAGRX
SVPFX
Сравнение TAGRX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.66 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 3.32 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и SVPFX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и SVPFX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -6.37% | -52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -5.22% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -0.35% | -11.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -1.99% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 0.98% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и SVPFX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.85% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 1.37% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 8.01% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 5.59% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 5.59% | +14.91% |