PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.02% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий TAGRX и SSSYX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

TAGRX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.97

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.49

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.52

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.30

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.97

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между TAGRX и SSSYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и SSSYX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и SSSYX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-91.48%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.10%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-24.49%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-91.48%

+54.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.22%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.20%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.52%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и SSSYX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.53%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.29%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

16.89%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

124.43%

-103.93%