Сравнение TAGRX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.38% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и RCKSX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
TAGRX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
TAGRX
RCKSX
Сравнение TAGRX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.06 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.09 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.93 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.40 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и RCKSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и RCKSX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и RCKSX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -57.88% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -11.29% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -23.50% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -33.10% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -1.74% | -9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -9.58% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.16% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и RCKSX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 3.72% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.88% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 16.40% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.78% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.59% | +2.91% |