Сравнение TAGRX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Pin Oak Equity (POGSX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.32% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и POGSX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
TAGRX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
TAGRX
POGSX
Сравнение TAGRX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.85 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.90 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.38 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.83 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.85 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и POGSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и POGSX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и POGSX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -89.46% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.96% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -29.81% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -33.05% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.97% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -36.91% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.68% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и POGSX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.50% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 13.08% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 19.70% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.88% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 18.57% | +1.93% |