PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JHFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JHFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Income Fund (JHFIX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JHFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JHFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JHFIX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JHFIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 2.09% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Income Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBRDXJHFIX с CBLDXJHFIX с JVMIXJHFIX с BWDTX

Сравнение комиссий TAGRX и JHFIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JHFIX в 0.80%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JHFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JHFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Income Fund (JHFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJHFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.48

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.11

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.67

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

6.92

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JHFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JHFIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JHFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJHFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.48

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.16

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.19

-0.73

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JHFIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JHFIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JHFIX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JHFIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JHFIX в -29.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JHFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJHFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-29.41%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-3.14%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-15.46%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-15.46%

-21.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-2.64%

-9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-3.18%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

0.76%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JHFIX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Income Fund (JHFIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJHFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.24%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

1.93%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

3.20%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

4.34%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

4.03%

+16.47%