Сравнение TAGRX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JFIVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund	-8.29%	9.98%	21.14%	32.23%	-24.86%	29.16%	20.55%	35.06%	-14.09%	17.69%
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust	-4.42%	17.54%	24.61%	25.92%	-18.30%	28.31%	18.03%	31.05%	-5.00%	17.27%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

TAGRX

1 день: 2.80%

1 месяц: -5.72%

С начала года: -8.29%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 7.27%

3 года*: 12.77%

5 лет*: 7.23%

10 лет*: 11.59%

JFIVX

1 день: 2.92%

1 месяц: -5.06%

С начала года: -4.42%

6 месяцев: -2.29%

1 год: 17.02%

3 года*: 17.95%

5 лет*: 11.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Название символа

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с TAGRX:

TAGRX с QQQ TAGRX с HTD TAGRX с BTO TAGRX с JCCIX TAGRX с FGJEX TAGRX с JFCIX TAGRX с FLCPX

Часто сравнивают с JFIVX:

JFIVX с VFIAX JFIVX с SPY JFIVX с JIBCX JFIVX с JILCX JFIVX с SWPPX JFIVX с RGAGX JFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий TAGRX и JFIVX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

TAGRX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

JFIVX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

TAGRX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JFIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TAGRX	JFIVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.40	1.08	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.70	1.51	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.23	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.56	1.24	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.91	5.70	-3.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TAGRX	JFIVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.40	1.08	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.70	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.74	-0.28

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JFIVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JFIVX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund	13.18%	12.09%	13.00%	6.67%	6.76%	7.82%	0.30%	0.53%	14.05%	8.22%	2.96%	1.22%
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust	2.67%	2.56%	2.19%	2.44%	5.19%	5.17%	3.38%	2.97%	2.90%	1.27%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JFIVX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TAGRX	JFIVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.45%	-33.81%	-24.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.04%	-12.13%	-1.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.10%	-24.67%	-4.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.64%	-6.28%	-5.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.57%	-4.69%	-6.88%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.13%	2.70%	+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JFIVX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TAGRX	JFIVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	5.34%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.11%	9.54%	+0.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.91%	16.42%	+2.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.21%	16.55%	+3.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.50%	18.44%	+2.06%

Сравнение TAGRX с JFIVX

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JFIVX

Сравнение доходности по годам TAGRX и JFIVX

Доходность по периодам

TAGRX

JFIVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TAGRX и JFIVX

Доходность на риск

TAGRX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

TAGRX

JFIVX

Сравнение TAGRX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TAGRX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JFIVX

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JFIVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JFIVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)