PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JECIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JECIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		2.40%7.11%13.37%16.06%-13.02%24.16%12.90%25.60%-12.01%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JECIX с доходностью 2.40%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JECIX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.72%
1 год
16.24%
3 года*
11.62%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JECIX:
JECIX с VOJECIX с VOTEJECIX с PRBLXJECIX с SVBAXJECIX с JCCIXJECIX с DSMFXJECIX с FSMDX

Сравнение комиссий TAGRX и JECIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JECIX в 0.45%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JECIX
Ранг доходности на риск JECIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JECIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JECIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JECIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JECIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JECIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.87

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.40

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.23

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

0.77

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JECIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.07

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JECIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JECIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JECIX в 8.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JECIX
John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund		8.63%8.84%4.56%6.14%18.58%6.37%11.51%9.64%9.09%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JECIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JECIX в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-42.07%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.15%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-24.16%

-4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.23%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.55%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

6.79%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JECIX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Mid Cap Index Trust Fund (JECIX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.59%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.30%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

24.39%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

20.35%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

22.06%

-1.56%