Сравнение TAFTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | -0.58% | 4.73% | 2.31% | 5.76% | -9.78% | 1.88% | 4.43% | 7.33% | 0.71% | 5.96% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TAFTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.77% соответственно.
TAFTX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.97%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFTX и DMREX
TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
TAFTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
TAFTX
DMREX
Сравнение TAFTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 3.23 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.90 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 9.35 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.23 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TAFTX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFTX и DMREX
Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAFTX American Funds Tax-Exempt Fund of California | 3.04% | 3.96% | 2.64% | 2.19% | 1.82% | 2.19% | 2.65% | 3.15% | 2.93% | 2.95% | 3.13% | 3.32% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок TAFTX и DMREX
Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -13.22% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.20% | -0.92% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -5.33% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.82% | -13.22% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.32% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -0.89% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.29% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFTX и DMREX
American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.48% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 0.71% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 1.17% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.47% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 3.14% | +0.76% |