Сравнение TAFM с THYM
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 0.04% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TAFM and THYM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. THYM — Ранг доходности на риск
TAFM
THYM
Сравнение TAFM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и THYM
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -2.93% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.49% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 4.35% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.35% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.35% | +0.60% |
Сравнение комиссий TAFM и THYM
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и THYM
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and THYM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.18% for THYM.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: AllianceBernstein and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор