Сравнение TAFM с TAXS
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAFM is actively managed, while TAXS is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.99%.
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.47% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TAFM and TAXS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. TAXS — Ранг доходности на риск
TAFM
TAXS
Сравнение TAFM c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.85 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и TAXS
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -0.84% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.03% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.24% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 1.00% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.00% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.00% | +3.95% |
Сравнение комиссий TAFM и TAXS
TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и TAXS
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and TAXS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.82% for TAXS.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Northern Trust. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор