Сравнение TAFM с CORB
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью -0.13%.
TAFM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.93% | 0.18% |
CORB AB Core Bond ETF | -0.13% | 0.41% |
Correlation
The correlation between TAFM and CORB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. CORB — Ранг доходности на риск
TAFM
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAFM c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFM | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFM и CORB
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -3.08% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.92% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.09% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 4.08% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.08% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.08% | +0.78% |
Сравнение комиссий TAFM и CORB
И TAFM, и CORB имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и CORB
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CORB в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.75% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and CORB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFM and CORB have the same expense ratio: 0.28% per year.
TAFM has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.75% for CORB.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while CORB is Intermediate Core Bond.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор