PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFM с CA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFM с CA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).

TAFM и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFM и CA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFM и CA

2026 (YTD)202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		0.38%4.21%2.54%0.66%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, TAFM показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.

TAFM

1 день
0.28%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAFM:
TAFM с SPYTAFM с TAXXTAFM с BUFCTAFM с LRGCTAFM с EYEGTAFM с FWDTAFM с ILOW
Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с VTEBCA с BSMRCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB

Сравнение комиссий TAFM и CA

TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.

TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAFM vs. CA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFM
Ранг доходности на риск TAFM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFM c CA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFMCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.11

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

3.10

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFM vs. CA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CA равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFM и CA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFMCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Корреляция

Корреляция между TAFM и CA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFM и CA

Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CA в 3.23%

TTM202520242023
TAFM
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF		3.63%3.51%3.35%0.18%
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAFM и CA

Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и CA.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFMCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.74%

-5.24%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-3.67%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.88%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.30%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.29%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFM и CA

AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеют волатильность 1.25% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFMCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.27%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.77%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

4.38%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

4.09%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.09%

+0.98%