Сравнение TACU с FJUN
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. TACU is actively managed, while FJUN is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности TACU и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.03%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FJUN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 4.03% | 0.40% |
Correlation
The correlation between TACU and FJUN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. FJUN — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение TACU c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и FJUN
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -13.26% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.93% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.66% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 5.62% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.56% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.24% | +3.61% |
Сравнение комиссий TACU и FJUN
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и FJUN
Ни TACU, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TACU and FJUN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
TACU and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для TACU и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор