Сравнение TACU с DMAY
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. TACU is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности TACU и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.13%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.13% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TACU and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. DMAY — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMAY
Сравнение TACU c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и DMAY
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -13.90% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.53% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.23% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 5.04% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 9.06% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 8.43% | +5.42% |
Сравнение комиссий TACU и DMAY
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и DMAY
Ни TACU, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TACU and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
TACU and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для TACU и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор