PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACU с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACU и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACU показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.


TACU

1 день
-2.43%
1 месяц
0.41%
С начала года
7.92%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.53%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACU и DMAY


Correlation

The correlation between TACU and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

TACU vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TACU

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACU c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TACU vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TACUDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.85

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TACU и DMAY

Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACUDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-13.90%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-1.28%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.24%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TACU и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACUDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

4.89%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

9.03%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

8.44%

+5.31%

Сравнение комиссий TACU и DMAY

TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACU и DMAY

Ни TACU, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, TACU and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

TACU and DMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACU и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор