Сравнение TACK с SFTX
TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TACK charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности TACK и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACK показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 19.84%.
TACK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACK и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.30% | 0.38% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 19.84% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TACK and SFTX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACK vs. SFTX — Ранг доходности на риск
TACK
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TACK c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairlead Tactical Sector Fund (TACK) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACK | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACK и SFTX
Максимальная просадка TACK за все время составила -14.49%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACK и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACK | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.49% | -12.75% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.01% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.68% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACK и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACK | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 22.85% | -13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 22.85% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 22.85% | -11.62% |
Сравнение комиссий TACK и SFTX
TACK берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACK и SFTX
Дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
TACK and SFTX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Fairlead and Horizon. Their fees differ too: 0.76% for TACK and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для TACK и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор