PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TACAX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACAX с SVBAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TACAX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TACAX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		-1.19%3.05%2.32%7.28%-9.13%2.32%3.70%7.71%0.43%6.11%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, TACAX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 1.96% против 9.13% соответственно.

TACAX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
0.57%
1 год
2.67%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.84%
10 лет*
1.96%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock California Municipal Bond Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с TACAX:
TACAX с VCITXTACAX с DFABXTACAX с APUSXTACAX с DFSMXTACAX с LSMSXTACAX с DCARXTACAX с JVMIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий TACAX и SVBAX

TACAX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund

Доходность на риск

TACAX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TACAX
Ранг доходности на риск TACAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACAX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TACAXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.54

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.23

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.26

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

11.04

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TACAX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TACAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACAX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TACAXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.54

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.68

+0.49

Корреляция

Корреляция между TACAX и SVBAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACAX и SVBAX

Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		3.86%4.64%3.09%2.40%2.93%3.04%2.86%4.16%3.51%3.48%3.64%3.66%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок TACAX и SVBAX

Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TACAXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-40.81%

+25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-7.73%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.09%

-20.53%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.09%

-21.00%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.68%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.26%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.58%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TACAX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) составляет 1.49%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TACAXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.92%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

6.35%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

11.22%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

10.73%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

10.76%

-6.09%