Сравнение TACAX с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TACAX и VCITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TACAX и VCITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | -1.19% | 3.05% | 2.32% | 7.28% | -9.13% | 2.32% | 3.70% | 7.71% | 0.43% | 6.11% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.64% | 4.90% | 2.66% | 7.51% | -10.06% | 1.46% | 5.60% | 8.81% | 0.67% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TACAX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VCITX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.44% соответственно.
TACAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 1.96%
VCITX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TACAX и VCITX
TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.
Доходность на риск
TACAX vs. VCITX — Ранг доходности на риск
TACAX
VCITX
Сравнение TACAX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TACAX | VCITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 2.93 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TACAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TACAX и VCITX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACAX и VCITX
Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VCITX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TACAX John Hancock California Municipal Bond Fund | 3.86% | 4.64% | 3.09% | 2.40% | 2.93% | 3.04% | 2.86% | 4.16% | 3.51% | 3.48% | 3.64% | 3.66% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.57% | 4.34% | 3.85% | 2.99% | 2.66% | 2.56% | 3.21% | 3.16% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок TACAX и VCITX
Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки VCITX в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и VCITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TACAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -22.71% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -5.34% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.09% | -15.79% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.09% | -15.79% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.83% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -2.58% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.77% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TACAX и VCITX
John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что TACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TACAX | VCITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.34% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 1.98% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 5.43% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 4.52% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.54% | +0.13% |