PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TACAX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TACAX с VCITX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).

TACAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TACAX или VCITX.

Корреляция

Корреляция между TACAX и VCITX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TACAX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TACAX:

-0.14

VCITX:

0.05

Коэф-т Сортино

TACAX:

-0.17

VCITX:

0.07

Коэф-т Омега

TACAX:

0.97

VCITX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TACAX:

-0.14

VCITX:

0.02

Коэф-т Мартина

TACAX:

-0.50

VCITX:

0.07

Индекс Язвы

TACAX:

2.49%

VCITX:

1.88%

Дневная вол-ть

TACAX:

7.47%

VCITX:

5.90%

Макс. просадка

TACAX:

-15.85%

VCITX:

-19.43%

Текущая просадка

TACAX:

-5.43%

VCITX:

-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, TACAX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у VCITX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции TACAX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.31% соответственно.

TACAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

-3.47%

1 год

-1.05%

5 лет

1.30%

10 лет

2.00%

VCITX

С начала года

-2.06%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-2.03%

1 год

0.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TACAX и VCITX

TACAX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.

TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TACAX и VCITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TACAX
Ранг риск-скорректированной доходности TACAX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TACAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VCITX
Ранг риск-скорректированной доходности VCITX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCITX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCITX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCITX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCITX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TACAX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TACAX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VCITX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TACAX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TACAX и VCITX

Дивидендная доходность TACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VCITX в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TACAX
John Hancock California Municipal Bond Fund		3.26%3.38%3.21%3.13%2.65%2.86%3.21%3.42%3.48%3.66%3.68%4.00%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.16%3.30%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%

Просадки

Сравнение просадок TACAX и VCITX

Максимальная просадка TACAX за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACAX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TACAX и VCITX

John Hancock California Municipal Bond Fund (TACAX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что TACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...