Сравнение TABD с CEFS
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - TABD is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TABD charges 0.39%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности TABD и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 2.06% |
Correlation
The correlation between TABD and CEFS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. CEFS — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEFS
Сравнение TABD c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и CEFS
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -38.99% | +35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -2.58% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -3.64% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и CEFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 10.72% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 13.22% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 15.32% | -11.47% |
Сравнение комиссий TABD и CEFS
TABD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и CEFS
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TABD and CEFS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TABD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TABD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 2.10% for TABD.
TABD is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Transamerica and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 2.61% for CEFS.
Подберите оптимальное распределение для TABD и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор