Сравнение TABD с SAPH
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TABD charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности TABD и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -0.58% |
Correlation
The correlation between TABD and SAPH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TABD c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и SAPH
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -51.14% | +48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -47.22% | +45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -22.55% | +21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 35.26% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 34.18% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 34.18% | -30.33% |
Сравнение комиссий TABD и SAPH
TABD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и SAPH
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TABD and SAPH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for TABD.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.10% for TABD.
They also come from different issuers: Transamerica and ADRhedged. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для TABD и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор