Сравнение TABD с BVAL
TABD (Transamerica Bond Active ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TABD is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TABD charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности TABD и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TABD показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BVAL с доходностью 13.55%.
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TABD и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 13.55% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TABD and BVAL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TABD vs. BVAL — Ранг доходности на риск
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BVAL
Сравнение TABD c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond Active ETF (TABD) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TABD | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TABD и BVAL
Максимальная просадка TABD за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TABD и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TABD | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -6.69% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.18% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -0.88% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TABD и BVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TABD | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 10.25% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 10.17% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 10.17% | -6.32% |
Сравнение комиссий TABD и BVAL
TABD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TABD и BVAL
Дивидендная доходность TABD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности BVAL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TABD and BVAL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for TABD.
TABD has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.32% for BVAL.
TABD is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.39% for TABD and 0.24% for BVAL.
Подберите оптимальное распределение для TABD и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор