Сравнение TAAGX с WWNPX
TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TAAGX returned 16.85%/yr vs 18.11%/yr for WWNPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAAGX charges 1.61%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и WWNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у WWNPX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 16.85% против 18.11% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 34.80%
- 1 год
- 58.30%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 16.85%
WWNPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 18.11%
Сравнение доходности по годам TAAGX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.34% | 16.01% | 36.81% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 15.12% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Correlation
The correlation between TAAGX and WWNPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2000 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between TAAGX and WWNPX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAAGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
TAAGX
WWNPX
Сравнение TAAGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAAGX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.26 | -0.08 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.80 | -0.19 | +23.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и WWNPX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и WWNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAAGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -67.87% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -27.71% | +18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -41.13% | +11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -41.13% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.51% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -30.22% | +26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -13.93% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 11.99% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и WWNPX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 9.98% и 9.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAAGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 9.90% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 26.89% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 33.65% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 33.01% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 28.70% | -6.28% |
Сравнение комиссий TAAGX и WWNPX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и WWNPX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности WWNPX в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 2.50% | 3.44% | 17.62% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 7.13% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAAGX and WWNPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAAGX has higher volatility (9.98%) compared to WWNPX (9.90%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs WWNPX's -67.87%.
TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAAGX и WWNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор