Сравнение TAAGX с WWNPX

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 13.08% против 20.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAAGX и WWNPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и WWNPX.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеют волатильность 9.62% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.