PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAGX с TCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX).

TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAGX и TCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TCGAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TCGAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.89% соответственно.

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI
Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TFIAXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TLGAX

Сравнение комиссий TAAGX и TCGAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TCGAX в 1.04%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TAAGX vs. TCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.16

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.52

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.43

6.33

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа TCGAX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.16

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.30

-0.07

Корреляция

Корреляция между TAAGX и TCGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TCGAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TCGAX в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TCGAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TCGAX в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAGXTCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-40.54%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-6.87%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-17.77%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-20.35%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.11%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-6.31%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.65%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TCGAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAGXTCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

3.36%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

5.28%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

8.95%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

7.71%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

8.29%

+13.73%