Сравнение TAAGX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.76% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и IMIDX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
TAAGX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
TAAGX
IMIDX
Сравнение TAAGX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.36 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.68 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.65 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 1.68 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.36 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и IMIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и IMIDX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и IMIDX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -35.15% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -34.88% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -35.15% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -9.61% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -7.26% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.67% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и IMIDX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 8.22% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 14.16% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 20.85% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 21.20% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.98% | +1.04% |