PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAFX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAFX с IIVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAAFX (Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TAAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TAAFX returned 7.05%/yr vs 9.93%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TAAFX charges 0.35%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности TAAFX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAFX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 10.97%. За последние 10 лет акции TAAFX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.93% соответственно.

TAAFX

1 день
0.33%
1 месяц
1.44%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.61%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.05%

IIVAX

1 день
0.92%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.97%
6 месяцев
11.33%
1 год
24.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAFX и IIVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAFX
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon		5.14%11.52%10.43%13.02%-16.73%9.77%16.00%17.67%-5.08%11.73%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.97%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%

Correlation

The correlation between TAAFX and IIVAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.83

The correlation between TAAFX and IIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TAAFX:
TAAFX с FYMIXTAAFX с CSTAXTAAFX с BLNDXTAAFX с BWBIXTAAFX с FCSRXTAAFX с FIQDXTAAFX с AVEFX
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX

Доходность на риск

TAAFX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAFX
Ранг доходности на риск TAAFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAFX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAFX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAFXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.80

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.67

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.76

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.54

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAFX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAFX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIVAX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAFX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAFXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TAAFX и IIVAX

Максимальная просадка TAAFX за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAFX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAFXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.69%

-57.38%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.87%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-19.76%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-23.12%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.69%

-44.13%

+21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-8.33%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.56%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAFX и IIVAX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) составляет 2.20%, в то время как у Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что TAAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAFXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.15%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

8.99%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

13.61%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

18.59%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

20.47%

-6.73%

Сравнение комиссий TAAFX и IIVAX

TAAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAFX и IIVAX

Дивидендная доходность TAAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.22%, что больше доходности IIVAX в 9.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TAAFX
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon		20.22%20.89%6.34%2.37%10.56%9.94%8.85%6.69%6.60%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAAFX and IIVAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIVAX has higher volatility (3.15%) compared to TAAFX (2.20%). In terms of maximum drawdown, TAAFX dropped -22.69% vs IIVAX's -57.38%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAFX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор