- ISIN
- US89360T2024
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 10 сент. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAAFX
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции TAAFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) показал доход в 4.11% с начала года и 10.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAAFX составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность TAAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAAFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мая 2017 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 22 мая 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.13% | -4.07% | 4.22% | 2.70% | -0.88% | 4.11% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -0.10% | -2.47% | 0.53% | 3.05% | 2.78% | 0.30% | 2.10% | 1.53% | 0.29% | 0.00% | 0.33% | 11.52% |
| 2024 | -0.44% | 2.32% | 2.22% | -3.60% | 2.20% | 0.75% | 2.67% | 2.18% | 1.40% | -1.21% | 4.59% | -2.80% | 10.43% |
| 2023 | 5.45% | -2.18% | 1.39% | 0.12% | -0.93% | 3.29% | 2.39% | -2.00% | -3.15% | -2.95% | 6.32% | 5.19% | 13.02% |
| 2022 | -4.47% | -1.24% | -0.57% | -5.95% | -0.31% | -5.80% | 5.44% | -2.84% | -6.80% | 3.62% | 4.17% | -2.47% | -16.73% |
| 2021 | -0.18% | 1.55% | 1.21% | 2.58% | 0.69% | 1.32% | 0.94% | 1.10% | -2.49% | 2.84% | -1.75% | 1.71% | 9.77% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.50, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2012.
- This fund participated in 65.85% of S&P 500 Index downside but only 50.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 50.50%
- Участие в снижении
- 65.85%
Комиссия
Комиссия TAAFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAAFX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.29 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 10.09 | -3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.82 | $0.60 | $0.22 | $0.87 | $1.09 | $0.97 | $0.69 | $0.62 | $0.18 |
Дивидендный доход | 20.42% | 20.89% | 6.34% | 2.37% | 10.56% | 9.94% | 8.85% | 6.69% | 6.60% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.69%март 2020 г. | 2y 10mo | 4mo 1d | 3y 2moмай 2017 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.62%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -19.70%нояб. 2012 г. | 3mo 1d | 4y 5mo | 4y 8moавг. 2012 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.94%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.74%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TAAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -56.78% | +34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -9.10% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | -18.90% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -25.43% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.69% | -33.92% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.32% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -10.71% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.06% | -0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAAFX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAAFX