График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) показал доход в -3.48% с начала года и 7.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAAFX составила 6.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -3.48%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAAFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мая 2017 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 22 мая 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.13% | -5.64% | -3.48% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -0.10% | -2.47% | 0.53% | 3.05% | 2.78% | 0.30% | 2.10% | 1.53% | 0.29% | 0.00% | 0.33% | 11.52% |
| 2024 | -0.44% | 2.32% | 2.22% | -3.60% | 2.20% | 0.75% | 2.67% | 2.18% | 1.40% | -1.21% | 4.59% | -2.80% | 10.43% |
| 2023 | 5.45% | -2.18% | 1.39% | 0.12% | -0.93% | 3.29% | 2.39% | -2.00% | -3.15% | -2.95% | 6.32% | 5.19% | 13.02% |
| 2022 | -4.47% | -1.24% | -0.57% | -5.95% | -0.31% | -5.80% | 5.44% | -2.84% | -6.80% | 3.62% | 4.17% | -2.47% | -16.73% |
| 2021 | -0.18% | 1.55% | 1.21% | 2.58% | 0.69% | 1.32% | 0.94% | 1.10% | -2.49% | 2.84% | -1.75% | 1.71% | 9.77% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.50, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал в 66.35% снижения S&P 500 Index, но только в 51.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.32 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 51.38%
- Участие в снижении
- 66.35%
Комиссия
Комиссия TAAFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAAFX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.61 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TAAFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.82 | $0.60 | $0.22 | $0.87 | $1.09 | $0.97 | $0.69 | $0.62 | $0.18 |
Дивидендный доход | 22.03% | 20.89% | 6.34% | 2.37% | 10.56% | 9.94% | 8.85% | 6.69% | 6.60% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.69% | 22 мая 2017 г. | 714 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 798 |
| -22.62% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 466 | 23 авг. 2024 г. | 700 |
| -19.7% | 16 авг. 2012 г. | 63 | 15 нояб. 2012 г. | 1116 | 25 апр. 2017 г. | 1179 |
| -9.94% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 74 |
| -5.74% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...