- ISIN
- US89360T2024
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 10 сент. 2000 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAAFX
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции TAAFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAAFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,258.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) показал доход в 5.14% с начала года и 12.61% за последние 12 месяцев.
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 7.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TAAFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TAAFX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мая 2017 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 22 мая 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.13% | -4.07% | 4.22% | 2.70% | 0.11% | 5.14% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -0.10% | -2.47% | 0.53% | 3.05% | 2.78% | 0.30% | 2.10% | 1.53% | 0.29% | 0.00% | 0.33% | 11.52% |
| 2024 | -0.44% | 2.32% | 2.22% | -3.60% | 2.20% | 0.75% | 2.67% | 2.18% | 1.40% | -1.21% | 4.59% | -2.80% | 10.43% |
| 2023 | 5.45% | -2.18% | 1.39% | 0.12% | -0.93% | 3.29% | 2.39% | -2.00% | -3.15% | -2.95% | 6.32% | 5.19% | 13.02% |
| 2022 | -4.47% | -1.24% | -0.57% | -5.95% | -0.31% | -5.80% | 5.44% | -2.84% | -6.80% | 3.62% | 4.17% | -2.47% | -16.73% |
| 2021 | -0.18% | 1.55% | 1.21% | 2.58% | 0.69% | 1.32% | 0.94% | 1.10% | -2.49% | 2.84% | -1.75% | 1.71% | 9.77% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon has an annualized alpha of -2.70%, beta of 0.60, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 46.77% of S&P 500 Index downside but only 43.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.70% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.70%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 43.47%
- Участие в снижении
- 46.77%
Комиссия
Комиссия TAAFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAAFX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon (TAAFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAAFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.82 | $0.60 | $0.22 | $0.87 | $1.09 | $0.97 | $0.69 | $0.62 | $0.18 |
Дивидендный доход | 20.22% | 20.89% | 6.34% | 2.37% | 10.56% | 9.94% | 8.85% | 6.69% | 6.60% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon показал максимальную просадку в 22.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.69%март 2020 г. | 2y 10mo | 4mo 1d | 3y 2moмай 2017 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.62%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -19.70%нояб. 2012 г. | 3mo 1d | 4y 5mo | 4y 8moавг. 2012 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.94%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.74%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TAAFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -9.10% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.97% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -1.13% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAAFX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Intermediate Horizon в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAAFX