Сравнение T3KE.DE с VGT
T3KE.DE (HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - T3KE.DE tracks the Solactive Innovative Technologies while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3KE.DE returned 3.55%/yr vs 19.13%/yr for VGT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. T3KE.DE charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности T3KE.DE и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T3KE.DE торгуется в EUR, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T3KE.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.54%.
T3KE.DE
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.44%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 21.16%
- С начала года
- 23.54%
- 1 год
- 34.30%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- 23.87%
Сравнение доходности по годам T3KE.DE и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 7.48% | 5.55% | 19.66% | 46.51% | -41.88% | 16.75% | 45.93% | 36.13% | -23.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 23.54% | 7.32% | 37.84% | 48.08% | -25.34% | 40.21% | 34.01% | 51.98% | -15.92% |
Correlation
The correlation between T3KE.DE and VGT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between T3KE.DE and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3KE.DE vs. VGT — Ранг доходности на риск
T3KE.DE
VGT
Сравнение T3KE.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3KE.DE | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.24 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 5.83 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3KE.DE и VGT
Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки VGT в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3KE.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -47.24% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -15.40% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -31.10% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -31.10% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -8.46% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -8.09% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 5.90% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3KE.DE и VGT
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3KE.DE | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 8.09% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 18.51% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.22% | 23.23% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.36% | 25.24% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.07% | +1.41% |
Сравнение комиссий T3KE.DE и VGT
T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3KE.DE и VGT
T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
T3KE.DE and VGT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for T3KE.DE.
T3KE.DE tracks Solactive Innovative Technologies, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: HANetf and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for T3KE.DE and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для T3KE.DE и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор