PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3KE.DE с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности T3KE.DE и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам T3KE.DE и IEDL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
-6.19%5.72%19.73%46.51%-42.00%16.96%44.19%10.15%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
4.56%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, T3KE.DE показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.56%.


T3KE.DE

1 день
3.66%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-12.33%
1 год
14.95%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.37%
10 лет*

IEDL.L

1 день
2.17%
1 месяц
-3.32%
С начала года
4.56%
6 месяцев
14.42%
1 год
27.31%
3 года*
18.29%
5 лет*
13.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий T3KE.DE и IEDL.L

T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.


Доходность на риск

T3KE.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3KE.DE
Ранг доходности на риск T3KE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3KE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3KE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3KE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3KE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3KE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3KE.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


T3KE.DEIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.11

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.59

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

9.87

-8.07

T3KE.DE vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3KE.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3KE.DE и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


T3KE.DEIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.67

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между T3KE.DE и IEDL.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3KE.DE и IEDL.L

T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.


TTM20252024202320222021202020192018
T3KE.DE
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Просадки

Сравнение просадок T3KE.DE и IEDL.L

Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и IEDL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


T3KE.DEIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-39.74%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-13.71%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.99%

-19.57%

-30.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-5.07%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-6.29%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

2.86%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности T3KE.DE и IEDL.L

HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


T3KE.DEIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.09%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.74%

9.79%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

16.29%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

15.34%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

17.99%

+9.49%