Сравнение T3KE.DE с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
T3KE.DE и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. T3KE.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Innovative Technologies. Фонд был запущен 5 окт. 2018 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности T3KE.DE и VUSA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам T3KE.DE и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -6.19% | 5.72% | 19.73% | 46.51% | -42.00% | 16.96% | 44.19% | 10.15% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.64% | 3.90% | 33.86% | 22.12% | -14.18% | 40.36% | 7.72% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, T3KE.DE показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%.
T3KE.DE
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
VUSA.AS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий T3KE.DE и VUSA.AS
T3KE.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Доходность на риск
T3KE.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
T3KE.DE
VUSA.AS
Сравнение T3KE.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T3KE.DE | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.59 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 12.24 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T3KE.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между T3KE.DE и VUSA.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3KE.DE и VUSA.AS
T3KE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3KE.DE HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок T3KE.DE и VUSA.AS
Максимальная просадка T3KE.DE за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3KE.DE и VUSA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| T3KE.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -33.64% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -8.46% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.99% | -23.24% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.10% | -5.02% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -4.11% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 2.09% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3KE.DE и VUSA.AS
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (T3KE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что T3KE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| T3KE.DE | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 3.54% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 8.49% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 16.97% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 15.13% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 16.05% | +11.43% |