Сравнение T с WDC
T (AT&T Inc.) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 33.87%/yr for WDC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и WDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 3.33% против 33.87% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам T и WDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
Correlation
The correlation between T and WDC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.18 |
The correlation between T and WDC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
WDC:
$23.29
T:
7.74
WDC:
24.17
T:
0.32
WDC:
0.56
T:
1.35
WDC:
13.31
T:
$125.65B
WDC:
$11.78B
T:
$105.41B
WDC:
$5.35B
T:
$54.70B
WDC:
$10.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. WDC — Ранг доходности на риск
T
WDC
Сравнение T c WDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | WDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.95 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 44.74 | -45.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 151.81 | -153.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и WDC
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -96.20% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -20.59% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -49.65% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -59.68% | +27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -70.49% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -5.22% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -52.07% | +36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 6.06% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и WDC
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | WDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 21.76% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 53.55% | -35.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 65.47% | -43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 48.86% | -24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 48.62% | -24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и WDC
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности WDC в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и WDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and WDC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WDC's -96.20%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и WDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор