PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности T и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 227.01%. За последние 10 лет акции T уступали акциям WDC по среднегодовой доходности: 3.33% против 33.87% соответственно.


T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

WDC

1 день
6.35%
1 месяц
13.96%
С начала года
227.01%
6 месяцев
219.46%
1 год
911.92%
3 года*
164.18%
5 лет*
58.50%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и WDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
WDC
Western Digital Corporation
227.01%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%-10.89%77.14%-51.90%19.83%

Correlation

The correlation between T and WDC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г.

0.18

The correlation between T and WDC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

WDC:

$23.29

Коэффициент P/E

T:

7.74

WDC:

24.17

Коэффициент PEG

T:

0.32

WDC:

0.56

Коэффициент P/S

T:

1.35

WDC:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AT&T Inc.

Western Digital Corporation

Доходность на риск

T vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина

WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.95

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

44.74

-45.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

151.81

-153.03

T vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 14.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и WDC

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и WDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-96.20%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-20.59%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-49.65%

+27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-59.68%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-70.49%

+28.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-5.22%

-12.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-52.07%

+36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

6.06%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности T и WDC

Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 21.76%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

21.76%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

53.55%

-35.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

65.47%

-43.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

48.86%

-24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

48.62%

-24.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и WDC

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности WDC в 0.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WDC
Western Digital Corporation
0.09%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
3.34B
(T) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


T and WDC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDC has higher volatility (21.76%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор