PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с TD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с TD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и TD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TD.TO по среднегодовой доходности: 3.33% против 15.09% соответственно.

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%

TD.TO

1 день
0.81%
1 месяц
9.89%
С начала года
26.16%
6 месяцев
30.50%
1 год
72.48%
3 года*
31.02%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и TD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		26.16%85.53%-13.39%4.83%-11.62%40.22%6.24%16.46%-11.97%23.52%

Correlation

The correlation between T and TD.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.31

Over the past year, the correlation between T and TD.TO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

TD.TO:

CA$8.81

Коэффициент P/E

T:

7.74

TD.TO:

18.62

Коэффициент PEG

T:

0.32

TD.TO:

0.67

Коэффициент P/S

T:

1.35

TD.TO:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

TD.TO:

CA$112.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

TD.TO:

CA$59.48B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

TD.TO:

CA$19.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

The Toronto-Dominion Bank

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO

Доходность на риск

T vs. TD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c TD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
4.69

-5.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
5.68

-6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.79

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

9.96

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

39.77

-40.99

T vs. TD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа TD.TO равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и TD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T и TD.TO

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, примерно равная максимальной просадке TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-62.28%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-7.31%

-14.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-19.57%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-31.55%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-41.46%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

0.00%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-10.66%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

1.83%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности T и TD.TO

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.09%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

11.97%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

15.54%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

18.38%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

20.44%

+3.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и TD.TO

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TD.TO в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и TD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B20222023202420252026
33.47B
27.03B
(T) Общая выручка
(TD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. T значения в USD, TD.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

T and TD.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и TD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор