Сравнение SYZ с OSCV
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYZ charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и OSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у OSCV с доходностью 16.02%.
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCV
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и OSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 16.02% | -2.83% |
Correlation
The correlation between SYZ and OSCV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. OSCV — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OSCV
Сравнение SYZ c OSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | OSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и OSCV
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки OSCV в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и OSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -42.40% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -7.50% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и OSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | OSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 13.14% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.19% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 20.79% | -4.17% |
Сравнение комиссий SYZ и OSCV
SYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и OSCV
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности OSCV в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSCV Opus Small Cap Value Plus ETF | 1.04% | 1.23% | 1.29% | 1.55% | 1.12% | 1.06% | 1.11% | 1.75% | 0.25% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and OSCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.
OSCV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.24% for SYZ.
They also come from different issuers: Lazard and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 0.79% for OSCV.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и OSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор