Сравнение SYZ с BAMU
SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SYZ charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SYZ и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYZ показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
SYZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 19.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYZ и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 19.94% | 0.54% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SYZ and BAMU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SYZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMU
Сравнение SYZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYZ | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 96.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYZ и BAMU
Максимальная просадка SYZ за все время составила -8.00%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYZ и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -0.36% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | 0.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -0.02% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYZ и BAMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYZ | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 0.58% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 0.86% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 0.86% | +15.76% |
Сравнение комиссий SYZ и BAMU
SYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYZ и BAMU
Дивидендная доходность SYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYZ and BAMU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.24% for SYZ.
SYZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Lazard and Brookstone. Their fees differ too: 0.60% for SYZ and 1.09% for BAMU.
Подберите оптимальное распределение для SYZ и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор