Сравнение SYSB с JHMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB).
SYSB и JHMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Universal Systematic Bond Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. JHMB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SYSB и JHMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYSB и JHMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -0.67% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.18% | 7.89% | 3.52% | 7.21% | -10.24% | -0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SYSB показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у JHMB с доходностью 0.18%.
SYSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
JHMB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYSB и JHMB
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHMB в 0.39%.
Доходность на риск
SYSB vs. JHMB — Ранг доходности на риск
SYSB
JHMB
Сравнение SYSB c JHMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | JHMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.08 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.55 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.55 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 3.89 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.08 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SYSB и JHMB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и JHMB
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью JHMB в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.63% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и JHMB
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки JHMB в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и JHMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYSB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -14.53% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.47% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.02% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.94% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.38% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и JHMB
iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SYSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYSB | JHMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.57% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.67% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.72% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.87% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 5.87% | -0.94% |