PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYMIX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYMIX и QRPNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		10.19%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 10.19%.

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

QRPNX

1 день
1.08%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.63%
1 год
20.67%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с GAAVXSYMIX с QSPNX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий SYMIX и QRPNX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

SYMIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMIXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.80

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.21

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.98

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

6.67

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYMIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.52

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.74

-0.17

Корреляция

Корреляция между SYMIX и QRPNX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и QRPNX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20252024202320222021202020192018
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.03%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и QRPNX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYMIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-28.78%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-9.50%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-11.22%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-8.00%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.26%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и QRPNX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYMIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.48%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.55%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

11.45%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

11.69%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.33%

+0.72%