PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYM с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYM с FLKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYM (Symbotic Inc) is a stock, while FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index. Over the past 5 years, SYM returned 36.57%/yr vs 18.41%/yr for FLKR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYM и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность -20.32%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 104.96%.

SYM

1 день
0.42%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-21.61%
1 год
59.52%
3 года*
11.32%
5 лет*
36.57%
10 лет*
—

FLKR

1 день
-4.41%
1 месяц
16.33%
С начала года
104.96%
6 месяцев
121.64%
1 год
213.10%
3 года*
48.97%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYM и FLKR

2026 (YTD)20252024202320222021
SYM
Symbotic Inc		-20.32%150.95%-53.81%329.90%19.40%-2.44%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		104.96%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-8.83%

Correlation

The correlation between SYM and FLKR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Symbotic Inc

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с SYM:
SYM с PATHSYM с SMCISYM с NVDASYM с RRSYM с AMZNSYM с KDSYM с MSFT
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW

Доходность на риск

SYM vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYM c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYMFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
5.18

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.84

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

9.32

-8.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

34.49

-32.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYM vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYMFLKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

5.18

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SYM и FLKR

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.46%

-50.06%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.82%

-23.03%

-23.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.46%

-26.39%

-46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.46%

-49.51%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-6.10%

-39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.03%

-22.06%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.42%

6.21%

+21.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и FLKR

Symbotic Inc (SYM) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеют волатильность 20.98% и 20.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.98%

20.38%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

36.87%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.43%

41.48%

+48.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.08%

28.25%

+75.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.70%

27.60%

+74.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и FLKR

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.89%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYM and FLKR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYM has higher volatility (20.98%) compared to FLKR (20.38%). In terms of maximum drawdown, SYM dropped -72.46% vs FLKR's -50.06%.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYM и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор