Сравнение SYLD.TO с ZCM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO).
SYLD.TO и ZCM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD.TO и ZCM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD.TO и ZCM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 0.15% | 10.15% | 13.23% | 6.84% | -8.63% | 12.53% | 10.72% | 8.65% | -3.45% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | -0.13% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ZCM.TO с доходностью -0.13%.
SYLD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
ZCM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD.TO и ZCM.TO
Доходность на риск
SYLD.TO vs. ZCM.TO — Ранг доходности на риск
SYLD.TO
ZCM.TO
Сравнение SYLD.TO c ZCM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD.TO | ZCM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.63 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 0.85 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.03 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 3.34 | +11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.63 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.36 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SYLD.TO и ZCM.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD.TO и ZCM.TO
Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности ZCM.TO в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 5.92% | 5.85% | 6.07% | 6.45% | 6.46% | 5.56% | 5.91% | 6.13% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.22% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD.TO и ZCM.TO
Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки ZCM.TO в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и ZCM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -26.06% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.08% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -15.82% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.41% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.62% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.95% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD.TO и ZCM.TO
Текущая волатильность для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) составляет 0.99%, в то время как у BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD.TO | ZCM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.29% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 3.22% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.57% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 6.06% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 8.75% | +3.21% |