Сравнение SYFI с YEAR
SYFI (AB Short Duration High Yield ETF) and YEAR (AB Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, SYFI returned 6.81% vs 3.75% for YEAR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SYFI charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for YEAR.
Доходность
Сравнение доходности SYFI и YEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYFI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у YEAR с доходностью 1.19%.
SYFI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYFI и YEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 1.72% | 7.19% | 4.97% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.19% | 4.69% | 3.11% |
Correlation
The correlation between SYFI and YEAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYFI vs. YEAR — Ранг доходности на риск
SYFI
YEAR
Сравнение SYFI c YEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и AB Ultra Short Income ETF (YEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYFI | YEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.17 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 16.58 | -13.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 73.60 | -57.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 4.88 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 4.27 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок SYFI и YEAR
Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки YEAR в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и YEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.49% | -0.61% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -0.23% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.06% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYFI и YEAR
AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с AB Ultra Short Income ETF (YEAR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYFI | YEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.19% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 0.51% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 0.78% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.15% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 1.15% | +3.08% |
Сравнение комиссий SYFI и YEAR
SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии YEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYFI и YEAR
Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности YEAR в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 6.12% | 6.20% | 3.26% | 0.00% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
SYFI and YEAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYFI has higher volatility (0.84%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, SYFI dropped -4.49% vs YEAR's -0.61%.
On 1-year performance, SYFI leads with 6.81% vs 3.75% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SYFI has performed better with a 6.81% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SYFI.
SYFI has the higher dividend yield at 6.12%, compared with 4.14% for YEAR.
SYFI is categorized as High Yield Bonds, while YEAR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for SYFI and 0.25% for YEAR.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYFI и YEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор