PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.32%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с DFLEXSYFFX с APFPXSYFFX с FPFIXSYFFX с GLOSX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий SYFFX и SCFZX

И SYFFX, и SCFZX имеют комиссию равную 0.65%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

3.52

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

9.84

-6.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

3.61

-2.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

6.24

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

25.35

-16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

3.52

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

2.74

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.31

-0.85

Корреляция

Корреляция между SYFFX и SCFZX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и SCFZX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SCFZX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.94%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и SCFZX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-17.20%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.93%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-4.13%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.31%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.09%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.23%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и SCFZX

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.22%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.03%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.65%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

1.90%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

3.38%

+5.51%