PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с RPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYFFX с RPIEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and RPIEX (T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SYFFX returned 5.29%/yr vs 2.23%/yr for RPIEX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for RPIEX.

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и RPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у RPIEX с доходностью 3.29%.

SYFFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.05%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

RPIEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.66%
1 год
6.04%
3 года*
4.46%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYFFX и RPIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		1.72%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		3.29%4.82%6.83%-4.51%3.08%0.08%9.42%1.55%

Correlation

The correlation between SYFFX and RPIEX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с PZRMXSYFFX с RCTIXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIE
Часто сравнивают с RPIEX:
RPIEX с GIOIXRPIEX с VIGRPIEX с PRHYXRPIEX с BGCIXRPIEX с PMOTXRPIEX с SUBFXRPIEX с DCAIX

Доходность на риск

SYFFX vs. RPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RPIEX
Ранг доходности на риск RPIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIEX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c RPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYFFXRPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.35

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.27

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.63

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

5.49

+3.30

SYFFX vs. RPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа RPIEX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и RPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и RPIEX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки RPIEX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и RPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFFXRPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-9.59%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-3.64%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-3.64%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-9.59%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.13%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.46%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.08%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и RPIEX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.72%, в то время как у T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFFXRPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.03%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.88%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

4.40%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

4.91%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

4.19%

+4.56%

Сравнение комиссий SYFFX и RPIEX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RPIEX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и RPIEX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности RPIEX в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RPIEX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund		7.51%7.69%6.32%4.68%15.28%3.76%1.93%2.51%4.36%0.61%2.72%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.46%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYFFX and RPIEX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIEX has higher volatility (1.03%) compared to SYFFX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs RPIEX's -9.59%.

SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYFFX и RPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор