PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PCGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PCGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PCGRX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PCGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PCGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		3.31%10.84%10.44%12.38%-5.85%28.94%1.81%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PCGRX с доходностью 3.31%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PCGRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.81%
1 год
15.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Pioneer Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с AFLIXSYFFX с APFPXSYFFX с DCAIXSYFFX с DFLEX
Часто сравнивают с PCGRX:
PCGRX с PGOFXPCGRX с SPYPCGRX с QQQPCGRX с IJTPCGRX с PSHYXPCGRX с PIODXPCGRX с PMYRX

Сравнение комиссий SYFFX и PCGRX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PCGRX в 1.05%.

PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PCGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PCGRX
Ранг доходности на риск PCGRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PCGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPCGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.80

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.21

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.12

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

4.54

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PCGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PCGRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PCGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPCGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.80

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.48

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PCGRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PCGRX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PCGRX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGRX
Pioneer Mid Cap Value Fund		6.96%7.19%9.50%6.92%12.41%14.24%0.71%1.08%12.40%8.35%6.59%10.48%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PCGRX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки PCGRX в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PCGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPCGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-53.63%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-14.56%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-20.29%

+14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.84%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.56%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.59%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PCGRX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Pioneer Mid Cap Value Fund (PCGRX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPCGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.01%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

10.21%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

19.09%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

17.68%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

19.51%

-10.62%