PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с CVFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYFFX с CVFCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and CVFCX (Pioneer Disciplined Value Fund) are both mutual funds - SYFFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Amundi, while CVFCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Amundi. Over the past 5 years, SYFFX returned 5.50%/yr vs 8.44%/yr for CVFCX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for CVFCX.

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и CVFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 8.11%.

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.61%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

CVFCX

1 день
0.40%
1 месяц
4.39%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.30%
1 год
23.44%
3 года*
15.13%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYFFX и CVFCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		2.04%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		8.11%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%2.49%

Correlation

The correlation between SYFFX and CVFCX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Pioneer Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIE
Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с MYFRXCVFCX с PIGFXCVFCX с PIODXCVFCX с PINDXCVFCX с VALAXCVFCX с PCGRX

Доходность на риск

SYFFX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXCVFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.11

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
3.03

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

9.41

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. CVFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVFCX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и CVFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXCVFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.11

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

0.53

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и CVFCX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и CVFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFFXCVFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-55.99%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-8.12%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-16.88%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-24.19%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.64%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.58%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и CVFCX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.68%, в то время как у Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFFXCVFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.79%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

8.22%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

11.53%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

15.93%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

17.83%

-9.05%

Сравнение комиссий SYFFX и CVFCX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVFCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и CVFCX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CVFCX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.41%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYFFX and CVFCX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVFCX has higher volatility (2.79%) compared to SYFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs CVFCX's -55.99%.

SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYFFX и CVFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор