PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с ZPRX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с ZPRX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBW.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs 8.95%/yr for ZPRX.DE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и ZPRX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SYBW.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против 8.95% соответственно.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.59%
1 год
16.38%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и ZPRX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.59%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-19.19%12.89%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and ZPRX.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

-0.09

The correlation between SYBW.DE and ZPRX.DE shifts across timeframes, from -0.32 (5 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY

Доходность на риск

SYBW.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DEZPRX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.16

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.72

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

5.08

-1.71

SYBW.DE vs. ZPRX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRX.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и ZPRX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и ZPRX.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и ZPRX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DEZPRX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-43.93%

+15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-11.63%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-15.95%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-27.52%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

-43.93%

+23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.34%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-7.64%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.22%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и ZPRX.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DEZPRX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

3.68%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

11.70%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

14.14%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

16.70%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

17.57%

-7.10%

Сравнение комиссий SYBW.DE и ZPRX.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и ZPRX.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and ZPRX.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

SYBW.DE is categorized as Government Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.30% for ZPRX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и ZPRX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор