Сравнение SYBT.DE с PRAS.DE
SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBT.DE returned 0.43%/yr vs 0.57%/yr for PRAS.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBT.DE и PRAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBT.DE показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.07%.
SYBT.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.75%
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBT.DE и PRAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91% | -5.48% | 6.46% | 0.26% | -7.00% | 5.72% | -5.43% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
Correlation
The correlation between SYBT.DE and PRAS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between SYBT.DE and PRAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBT.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск
SYBT.DE
PRAS.DE
Сравнение SYBT.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBT.DE | PRAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBT.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.29 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SYBT.DE и PRAS.DE
Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -17.66%, примерно равная максимальной просадке PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и PRAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBT.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.66% | -17.44% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.91% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.03% | -11.09% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -12.89% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -12.85% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.40% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBT.DE и PRAS.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBT.DE | PRAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.80% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 3.73% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.45% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 8.00% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 8.04% | -0.30% |
Сравнение комиссий SYBT.DE и PRAS.DE
SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBT.DE и PRAS.DE
Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.70% | 2.94% | 2.22% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 3.24% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SYBT.DE and PRAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.
SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.05% for PRAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и PRAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор