Сравнение SYBN.DE с VCLT
SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while VCLT tracks the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBN.DE returned 2.22%/yr vs 2.12%/yr for VCLT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности SYBN.DE и VCLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBN.DE торгуется в EUR, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYBN.DE имеют среднегодовую доходность 2.22%, а акции VCLT немного отстают с 2.12%.
SYBN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 2.22%
VCLT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам SYBN.DE и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.97% | -4.34% | 4.09% | 6.87% | -20.46% | 6.88% | 3.21% | 27.52% | -2.77% | -1.38% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.46% | -5.54% | 4.58% | 7.84% | -20.89% | 5.62% | 3.94% | 26.69% | -2.67% | -2.03% |
Correlation
The correlation between SYBN.DE and VCLT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between SYBN.DE and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBN.DE vs. VCLT — Ранг доходности на риск
SYBN.DE
VCLT
Сравнение SYBN.DE c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBN.DE | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 2.43 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SYBN.DE и VCLT
Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -28.01% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -5.22% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -15.05% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -28.01% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -28.01% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -16.14% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -9.15% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.32% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBN.DE и VCLT
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.67% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 6.19% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.15% | 8.13% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12.89% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 13.34% | -0.94% |
Сравнение комиссий SYBN.DE и VCLT
SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBN.DE и VCLT
Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности VCLT в 5.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 5.43% | 5.75% | 5.08% | 4.61% | 4.65% | 3.20% | 3.62% | 3.61% | 3.99% | 4.44% | 2.62% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.57% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
SYBN.DE and VCLT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.
SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.04% for VCLT.
Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор