Сравнение SYBN.DE с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
SYBN.DE и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 10+. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYBN.DE и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYBN.DE и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.68% | -4.34% | 4.09% | 6.87% | -20.46% | 6.88% | 3.21% | 27.52% | -2.77% | -1.38% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.06% | -5.54% | 4.58% | 7.84% | -20.89% | 5.62% | 3.94% | 26.69% | -2.67% | -2.03% |
Разные валюты инструментов
SYBN.DE торгуется в EUR, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBN.DE показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYBN.DE имеют среднегодовую доходность 2.38%, а акции VCLT немного отстают с 2.32%.
SYBN.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 2.38%
VCLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYBN.DE и VCLT
SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SYBN.DE vs. VCLT — Ранг доходности на риск
SYBN.DE
VCLT
Сравнение SYBN.DE c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBN.DE | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | -0.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.24 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.49 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SYBN.DE и VCLT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBN.DE и VCLT
Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности VCLT в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBN.DE SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 5.50% | 5.75% | 5.08% | 4.61% | 4.65% | 3.20% | 3.62% | 3.61% | 3.99% | 4.44% | 2.62% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.64% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок SYBN.DE и VCLT
Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -34.31% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -5.39% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -34.31% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -34.31% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -15.60% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.09% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.33% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBN.DE и VCLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYBN.DE | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.35% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 6.25% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 12.42% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.95% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 13.36% | -0.94% |