PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с VCLT

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while VCLT tracks the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBN.DE returned 1.95%/yr vs 1.79%/yr for VCLT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBN.DE торгуется в EUR, в то время как VCLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции SYBN.DE превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.79% соответственно.

SYBN.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.50%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.38%
1 год
9.59%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.98%
10 лет*
1.95%

VCLT

1 день
-0.25%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.32%
6 месяцев
4.85%
1 год
8.94%
3 года*
3.07%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.92%-4.33%4.02%6.85%-20.45%6.88%3.18%25.86%-2.37%-0.54%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.32%-5.54%4.58%7.84%-20.89%5.62%3.94%26.69%-2.67%-2.03%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and VCLT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.64

The correlation between SYBN.DE and VCLT shifts across timeframes, from 0.63 (10 years) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с FVUI.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с SPPU.DESYBN.DE с XYLD.DE
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

SYBN.DE vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBN.DEVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.11

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.58

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

3.88

+0.17

SYBN.DE vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и VCLT

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.01%, примерно равная максимальной просадке VCLT в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DEVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-28.01%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-5.22%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-15.05%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.01%

-28.01%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.01%

-28.01%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-13.80%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.17%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и VCLT

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DEVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

6.27%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

8.11%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

12.84%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

13.27%

+1.42%

Сравнение комиссий SYBN.DE и VCLT

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и VCLT

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности VCLT в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.28%5.75%5.05%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.94%4.40%2.62%0.00%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.49%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

SYBN.DE and VCLT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for SYBN.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.03% for VCLT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор