PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с XYLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBN.DE с XYLD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE).

SYBN.DE и XYLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate 10+. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. XYLD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и XYLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и XYLD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.53%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%5.64%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.85%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у XYLD.DE с доходностью 1.85%.

SYBN.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.53%
6 месяцев
0.48%
1 год
-1.86%
3 года*
1.23%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
2.43%

XYLD.DE

1 день
0.56%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.36%
1 год
-2.24%
3 года*
2.60%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с VCLTSYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с VUCE.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с ZPRX.DE
Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с XYLDXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBR.DE

Сравнение комиссий SYBN.DE и XYLD.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XYLD.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBN.DE vs. XYLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c XYLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBN.DEXYLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

-0.33

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-0.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.95

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.10

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.17

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBN.DE vs. XYLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа XYLD.DE равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и XYLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBN.DEXYLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между SYBN.DE и XYLD.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и XYLD.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности XYLD.DE в 3.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.45%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.17%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и XYLD.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки XYLD.DE в -16.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и XYLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBN.DEXYLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-16.92%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-5.92%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-11.09%

-16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-6.18%

-10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-4.07%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.59%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и XYLD.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBN.DEXYLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

1.86%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

3.87%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

6.89%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

7.06%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

7.72%

+4.70%