PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBN.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBN.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBN.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBN.DE tracks the Bloomberg US Corporate 10+ while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBN.DE returned -0.75%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SYBN.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBN.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBN.DE показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FVUI.DE с доходностью 1.32%.

SYBN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.57%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
2.22%

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBN.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.97%-4.34%4.09%6.87%-20.46%6.88%3.21%27.52%-0.24%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%

Correlation

The correlation between SYBN.DE and FVUI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.48

Over the past year, SYBN.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBN.DE:
SYBN.DE с JRUB.DESYBN.DE с VCLTSYBN.DE с VUSC.DESYBN.DE с VAGY.DESYBN.DE с SYBR.DESYBN.DE с XYLD.DESYBN.DE с SPPU.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXD.DEFVUI.DE с FLRA.DE

Доходность на риск

SYBN.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBN.DE
Ранг доходности на риск SYBN.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBN.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBN.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBN.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBN.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBN.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.45

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.70

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

1.84

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBN.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBN.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FVUI.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBN.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBN.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SYBN.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка SYBN.DE за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBN.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBN.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-16.78%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-3.55%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-11.53%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-13.77%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-6.12%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-6.88%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.51%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBN.DE и FVUI.DE

SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SYBN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBN.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.38%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.44%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

6.12%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

9.35%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

12.95%

-0.55%

Сравнение комиссий SYBN.DE и FVUI.DE

SYBN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBN.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность SYBN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности FVUI.DE в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%0.00%
SYBN.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF		5.43%5.75%5.08%4.61%4.65%3.20%3.62%3.61%3.99%4.44%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SYBN.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

SYBN.DE tracks Bloomberg US Corporate 10+, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for SYBN.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBN.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор