Сравнение SYBK.DE с JEPQ
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBK.DE returned 6.03%/yr vs 17.50%/yr for JEPQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.67%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -3.75% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.20% | 1.51% | 33.09% | 32.20% | -13.53% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and JEPQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
JEPQ
Сравнение SYBK.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.41 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 17.42 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.20 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и JEPQ
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -24.78% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -6.18% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -24.78% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -0.25% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.17% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.56% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и JEPQ
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.12% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 8.81% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 12.44% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 16.92% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 16.92% | -8.48% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и JEPQ
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и JEPQ
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.39% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and JEPQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор