Сравнение SYBK.DE с IBC9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE).
SYBK.DE и IBC9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBK.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select. Фонд был запущен 19 сент. 2013 г.. IBC9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и IBC9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и IBC9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0.61% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -5.33% | 13.84% | -4.47% | 12.57% | 4.33% | -7.71% |
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.84% | 1.08% | 9.31% | 9.25% | -6.54% | 8.54% | -2.13% | 14.97% | 0.24% | -3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IBC9.DE с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции SYBK.DE превзошли акции IBC9.DE по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.52% соответственно.
SYBK.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.96%
IBC9.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYBK.DE и IBC9.DE
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IBC9.DE в 0.50%.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. IBC9.DE — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
IBC9.DE
Сравнение SYBK.DE c IBC9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | IBC9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 0.76 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.08 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 6.56 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.55 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SYBK.DE и IBC9.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и IBC9.DE
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности IBC9.DE в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.33% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
IBC9.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5.61% | 5.55% | 5.32% | 4.88% | 4.06% | 3.76% | 4.80% | 4.78% | 4.77% | 5.03% | 4.78% | 5.18% |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и IBC9.DE
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки IBC9.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и IBC9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYBK.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -22.34% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -2.68% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -10.01% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -22.34% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -0.66% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.26% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.68% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и IBC9.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.53%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IBC9.DE) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBC9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | IBC9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.85% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 2.90% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 5.05% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 5.65% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 7.89% | +0.59% |