Сравнение SYBK.DE с AAAU
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 5.13%/yr vs 19.70%/yr for AAAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и AAAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как AAAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 5.01%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
AAAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -5.33% | 13.84% | -4.47% | 12.57% | -3.89% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.01% | 44.59% | 35.29% | 9.58% | 5.67% | 3.17% | 14.71% | 20.84% | 8.07% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and AAAU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between SYBK.DE and AAAU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. AAAU — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
AAAU
Сравнение SYBK.DE c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.84 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 4.36 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.19 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.15 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и AAAU
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки AAAU в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -18.54% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -17.11% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -17.11% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -17.11% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -15.47% | +11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.27% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 7.21% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и AAAU
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 3.74% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 21.58% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 24.92% | -18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 16.56% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 15.81% | -7.37% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и AAAU
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и AAAU
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and AAAU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while AAAU is Gold. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.18% for AAAU.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор